《商业银行风险识别，计量与控制》

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课程目标：

1.通过对商业银行信用风险，操作风险，市场风险，利率风险的介绍，加深学员对商业银行日常经营中所面临的主要风险的认识；

2.通过案例分析，结合监管要求和理论原理，提高学员对金融机构各类风险识别，计量与管理方法的理解；

3.结合大型商业的实践，使学员对操作风险和市场风险这两项日常接触不多的风险有较为深入的认识；并同时覆盖商业银行信用风险计量与管理的方法；为有利于理解与学习，兼具少量数学小知识。

4.通过培训学习，使学员对日常工作和风险管理之间的联系有进一步的理解，在实践和理论方面同时得到提升。

第一章 风险和风险管理的基本流程

要点：

1.风险的定义和分类

2.风险识别，计量与风险管理的核心要点

3.风险管理的基本流程与方法

4.中国金融机构面临的主要风险类型

5.中国金融机构的主要风险应对方法

第二章 信用风险的识别与管理

要点

1.信用风险案例

2.信用风险的定义

3.信用风险评估与识别：理解损失概率，预计损失和预计信用风险

4.理解评级：

评级的深层含义

以评级为核心的前瞻性风险管理方法风险定价与RAROC

风险转移矩阵和累计违约风险

5.信用风险资产度量的基本方法与实例

6.信用风险管理实例-国有商业银行/跨国银行

第三章 操作风险的识别与管理

要点

1.操作风险案例

2.操作风险的定义，来源分布与特点

3.操作风险的损失形态

4.操作风险的关联性和主要因素

5.操作风险监管发展历程

6.操作风险的一般防范措施

7.操作风险管理工具

8.理解操作风险损失地图

9.操作风险资本度量方法

监管规定

操作风险资本需求的理解与计算方法及举例

相关的简单数学知识介绍

10.操作风险管理的一般方法分享：国内银行和跨国银行

第四章 市场风险与利率风险的识别与管理

要点

1.市场风险案例与简要总结

2.市场风险的定义，涵盖与进一步理解

3.市场风险的识别：主要影响因素

4.市场风险的管理流程框架

5.理解交易账户和银行账户

6.利率风险

7.交易账户利率风险与银行账户利率风险

8.利率及对利率的进一步理解：有效利率与连续复利

9.银行账户利率风险进一步理解

风险来源

简单的例子：理解利率风险的不同来源

10.市场风险与利率风险的基本管理工具

11.市场风险与利率风险评估与管理：一点计量续学知识

风险价值VAR

久期

收益率曲线

利率风险管理利器：利率互换

其他

12.市场风险资本管理方法：监管规定与计算框架

13.市场风险管理实例：国有商业银行/跨国银行

14.回顾：市场风险与信用风险，操作风险对比

15.其他

贾老师

工商银行 省级分行高级客户经理

招商银行 省级分行公司业务部负责人

花旗银行 风险部门副总裁

澳大利亚西太平洋银行 风险部门副董事

美国银行美银美林 风险部门助理副总裁

美国穆迪投资者服务有限公司 企业评级部副总裁

【个人简介】

贾老师拥有长期的商业银行工作经验，在工商银行工作期间负责国有企业的客户开发和维护工作，以及公司信贷产品，融资产品，结算产品的销售和客户风险管理工作，并曾在此期间在资金与结算部门工作，了解资金运行及相关内部处理。

在招商银行工作期间，负责公司银行产品和客户开发，维护，风险管理等一系列工作，并曾参与设计客户经理考评体系框架。在此期间，贾老师主要负责国内大中型企业与民营企业的信贷与风险管理相关工作。

作为花旗银行北京审批团队的首位审批官，澳大利亚西太平洋银行和美国银行美银美林北方风险线条的首批成员，贾老师对金融机构的风控理念和业务实践有深入领会和体验。在长期的金融工作实践中，其所负责和审批的全部业务（从中小企业到大型企业）无任何不良资产产生。

贾老师在金融行业从业20余年，在中资商业银行，外资商业银行，汽车金融，信用评级等行业拥有从前台公司客户关系管理到中后台风险分析与控制的全面经验，并曾负责中国大型公司的信用评级业务。

贾老师对于电力，金属，采掘，公用事业，建筑，贸易，传统能源和可再生能源等行业，有着非常深入和透彻的理解，曾参与中国大型企业在这些行业的并购交易(规模超过百亿美元)。

贾老师具有深厚的宏观经济学和金融学理论功底，并谙熟金融相关国际、国内惯例及相关的政策法规，并对普通金融工具和衍生金融工具的运作机理，有深入的理解。

贾老师曾在内部培训中担任讲师，其深入浅出的讲解受到学员好评。

【主讲课程】

财务报表分析与企业估值

风险管理与风险控制

合规风险与案防管理

宏观经济分析_银行与理财方向

金融机构内部信用评级操作实务

企业财务报表分析与造假识别

近期国内外金融环境与宏观经济分析

汽车金融公司与汽车金融业务

商业银行操作风险，合规风险及全面风险管理

上海不良资产清收和管理

市场风险和银行账户利率风险

小额贷款业务风险控制

问题银行的发展，管理及应对

新形势下商业银行全面风险管理及日常运营

信用风险管理培训

银行信贷背景下的企业财务分析

中国商业银行利率市场化

中美贸易战，金融战与中国宏观应对

最近金融监管政策解读与商业银行全面风险管理

【近期学员分布】

中国银行总行

中国建设银行总行

中信银行总行

交通银行总行

中国工商银行；邮政储蓄银行；光大银行；广发银行；浦发银行；中信银行；厦门国际银行；江苏银行；昆仑银行等

清华大学

北京大学

复旦大学

中山大学

中国社会科学院

湖南大学

东北财经大学

中国银行业协会

农商行，城商行与民营银行：上海，天津，重庆，河南，河北，江苏，湖南，内蒙，重庆，广西，山东，辽宁，陕西，湖南，浙江，黑龙江，新疆等

平安保险集团

东风汽车集团

其他大型互联网金融公司

【学员评价】

贾老师的课程系统全面，对宏观经济，系统性金融风险，商业银行经营和资本管理的相关政策讲解很到位，学员受益匪浅——中国银行北京 李总

通过几天的学习，我们对商业银行经营中涉及的信用风险，市场风险和操作风险有了进一步认识，对于金融行业的标志性案例有了全新理解——工商银行湖北 高总

贾老师对于信贷审批和风险控制流程的讲解非常深入，分享的有关跨国银行风险控制的实践开拓了我们的视野——邮储银行山东 陈总

通过贾老师的介绍，我们对于合规风险管理的意义以及大型银行对合规和案防的管理实践有了全新认识——陕西农商银行 陈总

贾老师对于汽车金融行业的实践分享及相关风险分析的讲解使我们受益很大——东风汽车 财务部

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