金融市场创新与风险管理

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

课程介绍：

本课程围绕金融市场创新主体，从金融市场基础入手讲述了金融创新的基础、工具，同时结合相关工具特征解析金融风险管理的具体操作和化解方法，符合有一定金融基础的学员与相关岗位工作人员学习和修读。

本课程根据公司的行业特征与学员特征，或许会酌情增补衍生品相关基础知识部分；风险管理涵盖的内容其实不是特别的多，核心还是围绕着金融市场工具与运作，及其相关风险来设计。

专题一：《金融市场概述——金融创新的角度》

金融市场基本概述—金融的逻辑（基本分析框架）

金融市场的基本结构（基本市场结构介绍）

股票、货币、债券

外汇、基金、保险

衍生品（金融衍生品与其他介绍）

中国金融市场的思维逻辑——货币金融逻辑

中国金融市场前沿问题：金融科技（提供前瞻性的解读）

专题二 《金融创新——传统金融工具与金融风险》

金融创新的种类与动因：法律、制度、税收

金融创新的主要内容：案例解读

基础金融工具：创新与风险

远期、期货、期权、互换

创新风险案例：期货、期权与互换案例

衍生金融工具：创新与风险

股权衍生品—股指期货、股票期权、权证及其风险

债券衍生品—可转债、结构化产品等

其他特殊工具：指数与大宗商品工具风险

波罗的海指数、天气指数等

大宗商品：贵金属、铁矿石

石油及其相关衍生品

专题三：《金融创新——新工具运用》

金融创新工具

ABS设计案例讨论

Reits案例

CDS风险案例

CDR

专题四：金融风险总结：从融资租赁角度把握

金融市场风险

 1、信用风险(Credit risk)

 2、市场风险(Market risk)

 3、流动性风险(Liquidity risk)

 4、操作风险(Operational risk)——经营风险

 5、法律风险(Law risk)

 6、国家风险(Country risk)等等

风险管理方法：基本Var法则应用案例

风险管理技术：估值技术应用

李老师

•讲师背景：

–吉林大学数量经济学博士；

–投资主体行为与证券市场效率方向专家；

–上海对外经贸大学金融管理学院，副教授，硕士生导师；

–复旦大学、上海交通大学，上海财经大学金融研修班 特聘教授；

–2010年英国Durham大学商学院，2017年英国曼彻斯特大学商学院访问学者。

•职业背景：

–数量金融学博士，金融与数理基础强，学术与研究能力突出，主要的研究领域为行为金融学理论、投资组合理论、金融资产定价与衍生品应用，从事高校教学科研12年，企业咨询顾问与项目经验丰富，参与过多家企业发展战略与规划制定。

–主要从事资本市场与金融工程领域的教学与研究工作，主讲《金融工程学》、《组合管理》、《金融学》与《公司金融》等课程。曾主持上海市教委规划基金项目、重点课程项目与企业等项目多项，有数十篇论文发表于 《Journal of Chinese Economic and Business Studies》《财贸经济》《社会科学》等国内外期刊，出版学术著作1部。

•企业顾问经验：

–参与过企业与银行等《十二五、十三五发展规划制定》，参与过《金融控股公司战略规划设计》《资产管理公司发展战略》，对于项目报告写作，商业战略报告与计划设计与具有丰富经验。

•主讲课程

–《拟IPO企业财务规划》

–《IPO与资本市场、科创板》

–《公司估值方法与案例》

–《企业融资工具与创新》

–《资本运作与融资》

–《金融市场与金融工具创新》

–《公司金融—投融投资决策方法》

–《资本运作：兼并与收购》

–《金融衍生工具》

–《企业融资工具与创新——结构化与资产证券化》

–《金融市场与金融工具》

–《投资组合、资产估值与财富管理》

–《金融市场概述、历史与金融基础》

–《财务报告分析与基础、案例》

–《外汇运作与外汇风险》

–《企业投融资分析》

–《私募股权与私募基金运作》

•授课形式：

–采用理论与实际相结合、案例与学员所在单位特点相融合的授课方式；

–逻辑思维强，案例精心选择、通俗易懂，理论与实际操作联系紧密；

–对于企业运营中遇到的具体问题能给予针对性解答；

–可以与企业合作财务咨询项目、员工股权激励方案设计咨询项目等；

–讲课幽默风趣，善于将案例融入理论，使学员在轻松的氛围中学会专业技能和知识，解决实务问题。

其他资料

科研项目与奖励

项目：

1、《复制效应与传到机理——流动性过剩的根源、风险与控制》，上海市教委优秀青年基金课题，2006.11，主持；

2、《三大类因素影响银行冒险行为的途径实证研究——基于政府规制视角》，教育部课题，2011.01

3、《金融工程学》，上海市教委重点课程课题，(2016年结项被评为上海市精品课程)，主持；

4、《金融工程研究》，上海市教委研究生课程重点课程建设课题，主持；

奖励：

2007年 上海对外经贸大学 优秀青年教师

2012年 上海市教委教学成果一等奖

2016年 上海对外经贸大学优秀共产党员

企业与实务项目

2010年 江苏国信集团 十二五战略规划项目（企业战略规划 上海对外经贸大学主持）

2015年 四川甘孜州农商行 十三五战略规划项目（中小银行发展战略研究 与申文咨询合作）

2017年 镇江瀚瑞控股公司 《金融控股集团战略规划设计》项目（与东方汇富合作）

2018 年 浦赢建和（上海）资产管理有限公司 企业发展与战略规划 （与申文咨询合作）

代表性学术论文：

1、李晓周 (2018).“崩溃、有效和时变——动量策略研究综述“ Working Paper

2、李晓周 (2017).“基于行业特征的金融风险溢出效应研究” Working paper

3、李晓周（2016）. “基于沪深A股市场的均值回归特征研究”，Working paper

4、Yunfei Wang，Xiaozhou Li, Zhichao Zhang.(2017-10). Rise of the gold market in China: liberalization and market development, Journal of Chinese Economic and Business Studies. Available online now.

5、Li Xiaozhou,Wang yunfei (2011).Information Transmitting Efficiency in China Gold Spot Market :A Random Walk Test with Wild and Bootstrap Variance Ration Method. BCGIn2011 International Conference, Shanghai. EI

6、Li Xiaozhou,Feng Ziyang.(2008).Impacts of Information Asymmetry on the Development Of Private Equity in China Mainland.2008区域经济与可持续发展国际学术会议.EI

7、Li Xiaozhou.(2008)Research on the Performance of Private Equity Fund--An Empirical Analysis Based on the Investment Period/Divestment Period.2008区域经济与可持续发展国际学术会议.EI.

8、李晓周. 突破壁垒、细化举措与跨越思维——金融工程本科教学思辨，金融教育研究，2017（1）

9、李晓周，吴云峰. 2014年12月.《指数鞅统计套利:目标价格、概率额度与策略实证》 2014 首届金融管理学年会会议论文，

10、李晓周、丁志国.(2010).基于认知偏差的非理性决策行为解析.当代经济研究.

11、李晓周、韩青燕.(2010).私募股权基金投资业绩研究.

12、丁志国、李晓周.(2007).噪音交易 能驱逐理性套利吗？.财贸经济.

13、李晓周、王浩志、姚景春.(2006).投资者行为本质：理性与非理性辨析.经济纵横.

学术著作：

《认知偏差、主体决策黑箱与资产价格》，2010.08，经济管理出版社

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com