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MATLAB沪深A股量化投资培训班
【课程编号】:MKT020984
MATLAB沪深A股量化投资培训班
【课件下载】:点击下载课程纲要Word版
【所属类别】:职业技能培训
【时间安排】:2017年11月21日 到 2017年11月22日2800元/人
2017年01月11日 到 2017年01月13日2800元/人
【授课城市】:北京
【课程说明】:如有需求,我们可以提供MATLAB沪深A股量化投资培训班相关内训
【课程关键字】:北京MATLAB培训
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软件简介:
MATLAB 是一种用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境。使用 MATLAB,您可以较使用传统的编程语言(如 C、C++ 和 Fortran)更快地解决技术计算问题。
培训内容
MATLAB金融数据整理
1、Matlab文本数据读写;
2、读取网页数据;
3、A股交易数据读取
4、Matlab and Excel Data Interconnection;
5、Matlab常用处理金融数据步骤
6、单元型数据用法;
7、SQL语言管理股票数据
8、Matlab与Excel数据连接实例;
9、Matlab建立投资数据库案例
MATLAB与Excel VBA数据交互
1、VBA常用属性;
2、按钮工具设定;
3、VBA窗体设计;
4、Excellink加载
5、Matlab与VBA数据交互;
6、Matlab调用Excel AtiveX控件
7、Matlab与Excel VBA数据互联
MATLAB投资组合
1、MATLAB估计CAPM模型;
2、MATLAB估计SML模型;
3、最小方差原理与应用;
4、构造A股资产组合有效前沿;
5、MATLAB计算Sharp比率、信息比率;
6、MATLAB估计Beta系数
7、GARCH模型介绍;
8、A股组合风险VaR计算;
9、约束条件下最优组合
10、Black-Litterman模型介绍;
11、MATLAB基本面与技术面联合选股
股指期货
1、 指数编制;
2、 分层复制;
3、 优化复制;
4、 套利区间跟踪用户界面
5、 指数跟踪误差难点分析;
6、 误差来源分析;
7、 指数优化误区
8、 指数复制精度修正;
9、 四控件用户界面设计
张老师
上海财经大学金融学博士 现就职上海浦东新区区委党校,讲授《金融市场学》、《投资经济学》课程。致力于证券市场研究,熟悉公司行业分析,承担过陆家嘴管委会和张江药谷相关课题,对制药类公司比较熟悉,证券投资16年经验.长期从事MATLAB金融工程量化投资研究, 自2007年以来,撰写五本MATLAB应用著述,其中《金融计算教程》是国内第一本介绍MATLAB量化投资专著,在国内影响非常大。